ACTUARIAT

Les équipes actuariat sont réparties en 3 pôles d’expertise :

1/ ASSURANCE

MODÉLISATION, ÉVALUATION ET ÉTUDES PROSPECTIVES

• Conception de produits d’assurance et tarification ;
• Mise en oeuvre de nouvelles méthodes de calcul des provisions techniques ;
• Construction ou revue de modèles actif-passif et de générateurs de scénarios économiques risque neutre ;
• Calcul de l’Embedded value (EEV, MCEV) et évaluation de portefeuilles dans le cadre de cessions/acquisitions ;
• Norme IFRS 17.

MESURES DE SOLVABILITÉ, GESTION DES RISQUES

• Calcul du SCR selon la formule standard et calibrage des paramètres propres à l’entreprise (USP) ;
• Élaboration ou revue de modèle interne Solvabilité 2 (calibrage des risques de souscription, de marché, de crédit, opérationnel, replicating portfolios, méthodes de curve fitting…) ;
• Mise en oeuvre de l’ORSA, pilotage, allocation et optimisation du capital ;
• Optimisation de la réassurance, gestion actif-passif et allocation stratégique des actifs ;
• Aide à la décision ;
• Support à la fonction actuarielle et à la fonction gestion des risques (analyse, suivi et pilotage des risques).

R&D, INNOVATION, VEILLE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE, FORMATION

2/ ENGAGEMENTS SOCIAUX

• Évaluation et comptabilisation de dispositifs d’actionnariat salarié et de régimes d’avantages sociaux
• Mise en place ou externalisation de régimes de protection sociale ;
• Allocation stratégique d’actifs
• Behavioral Analytics.

3/ DATA SCIENCE

• Étude de programmes de fidélité : modélisation du cycle de vie d’un point de fidélité, segmentation des comportements utilisateurs, projection des évolutions possibles du programme ;
• Lutte anti-blanchiment : segmentation des profils de risque, identification de « patterns » spécifiques de flux bancaires ou assurantiels frauduleux, aide à l’investigation de dossiers par machine learning ;
• Analyse de données de marché : détection de données de marché non-fiables par réseaux de neurones auto-encodeurs

FINANCE QUANTITATIVE

Les équipes Finance Quantitative sont réparties en 3 pôles d’expertise :

1/ FINANCE DE MARCHE

• Valorisation d’instruments financiers vanilles et structurés : action, taux, inflation, change, matière première ;
• Revue de modèle de valorisation et de mesure de risque de marché, crédit, défaut, liquidité (VaR, EEPE, IRC, Expected Shortfall…) ;
• La compréhension et la mise en place des nouvelles exigences réglementaires dans la mesure du risque de marché (Fundamental Review of the Trading Book) et du risque de crédit (nouvelle norme comptable IFRS9) ;
• Conception et validation d’outils ALM et de générateurs de scénarios économiques ;
• R&D : Veille technique, suivi des pratiques de place et développement de nouvelles méthodologies de pricing en ligne avec les pratiques de place.

2/ IT QUANT

• Implémentation d’outils tactiques, de modèle de valorisation, de mesure de risque ou encore de générateur de scénarios économiques ;
• Validation de librairies de calcul : contre-implémentation, développement de prototypes, tests fonctionnels, tests d’acceptation etc ;
• R&D : Veille technologique, développement d’automates et de nouveaux pricers pour enrichir notre librairie interne.

3/ DATA SCIENCE

• Étude de programmes de fidélité : modélisation du cycle de vie d’un point de fidélité, segmentation des comportements utilisateurs, projection des évolutions possibles du programme ;
• Lutte anti-blanchiment : segmentation des profils de risque, identification de « patterns » spécifiques de flux bancaires ou assurantiels frauduleux, aide à l’investigation de dossiers par machine learning ;
• Analyse de données de marché : détection de données de marché non-fiables par réseaux de neurones auto-encodeurs

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